经典 DCA 根据日历执行，而不是根据条件执行。这种纪律可以防止情绪化决策，但它也会不加区别地买入基本数据模型可以提前标记的短期波动性峰值。
该引擎不是在每周一 09:00 购买，而是评估滚动波动带和短期订单流不平衡，然后在您配置的时间间隔的定义容差内选择执行窗口。
每次执行的分配受到与基准金额的最大偏差的限制。该模型不能过度扩展到单个条目；它只能在您预先设置的限制内改变时间和大小。
一旦确定了窗口和规模，订单就会通过 API 通过您连接的交易账户下达。无需刷新仪表板或手动单击即可完成计划周期。
该模型不依赖于单一指标。每个周期都会结合多个数据层，并根据资产的近期行为进行加权，然后生成条目分数。
顶层的买/卖不平衡，持续采样以检测短期流动性变化。
跨多个时间范围的滚动标准差，用于确定可接受的入场区间的大小。
按价格水平划分的交易量分布，识别先前积累或拒绝的区域。
来自公开市场评论的汇总方向性偏差，作为次要而非主要输入进行加权。
在适用的情况下，跟踪永续资金利率和现货期货基础以获得拥挤信号。
资产类别过去的回撤模式，用于校准规模变化的剧烈程度。
对于运行短周期 DCA 策略的交易者来说，仪表板会显示每个执行窗口以及触发它的订单簿条件，如果其他位置已存在头寸，则允许手动覆盖记录。
对于按月供款的投资者，系统会压缩预定日期周围的执行窗口，而不是完全放弃日历，从而保持供款纪律不变，同时减少单日峰值的风险。
Raven Quantis 不预测价格方向。引擎的任务范围更窄：在较短的窗口内识别何时条件对于计划的条目成本较低，并在您配置的限制内执行。
每个参数——偏差上限、数据权重、执行窗口——仍然可见且可调整。没有什么是像封闭的盒子一样运行的；每个决定背后的评分逻辑都可以在您的帐户日志中找到。
在连接任何执行权限之前，首先对当前分配计划进行只读分析。无需交易访问权限即可查看模型的入场评分。
API 连接使用有范围的、可撤销的权限。从未请求撤回权。