従来の DCA は、条件ではなくカレンダーに基づいて実行されます。この規律は感情的な決定を防ぐものですが、基本的なデータ モデルが事前に警告できる短期的なボラティリティの急上昇にも無差別に影響を与えます。
毎週月曜日の 09:00 に購入する代わりに、エンジンはローリング ボラティリティ バンドと短期注文フローの不均衡を評価し、設定された間隔の定義された許容範囲内で実行ウィンドウを選択します。
実行ごとの割り当ては、ベースライン金額からの最大偏差によって制限されます。モデルは単一のエントリに過度に拡張することはできません。事前に設定した制限内でのみタイミングとサイズを変更できます。
ウィンドウとサイズが決定されると、API 経由で接続された Exchange アカウントを通じて注文が行われます。スケジュールされたサイクルを完了するために、ダッシュボードを更新したり手動でクリックしたりする必要はありません。
このモデルは単一の指標に依存しません。各サイクルでは、エントリ スコアが生成される前に、アセットの最近の動作に応じて重み付けされた複数のデータ レイヤーが結合されます。
短期的な流動性の変化を検出するために継続的にサンプリングされた、上位レベル間の買い/売りの不均衡。
複数のタイムフレームにわたるローリング標準偏差。許容可能なエントリーバンドのサイズを決定するために使用されます。
価格レベル別の取引量分布。以前の蓄積または拒否のゾーンを特定します。
主要なインプットではなく二次的なインプットとして重み付けされた、公開市場のコメントからの集約された方向性バイアス。
該当する場合、永久資金調達率と現物先物ベースが混雑シグナルとして追跡されます。
資産クラスの過去のドローダウン パターン。サイズがどの程度積極的に変化するかを調整するために使用されます。
短サイクル DCA 戦略を実行しているトレーダーの場合、ダッシュボードには各実行ウィンドウとそれをトリガーしたオーダーブック条件が表示され、ポジションがすでに他の場所に存在する場合に手動でオーバーライドを記録できるようになります。
月次ベースで拠出する投資家の場合、システムはカレンダーを完全に放棄するのではなく、予定日付近の執行ウィンドウを圧縮し、拠出規律を維持しながら、1 日のスパイクのリスクを軽減します。
Raven Quantis は価格の方向性を予測しません。エンジンのタスクはより狭く、スケジュールされたエントリのコストが低くなる条件を短いウィンドウ内で特定し、設定した制限内で実行します。
すべてのパラメータ (偏差の上限、データの重み付け、実行ウィンドウ) は表示されたままで調整可能です。何も閉じた箱としては機能しません。各決定の背後にあるスコアリング ロジックは、アカウント ログで確認できます。
実行権限を接続する前に、現在の割り当て計画の読み取り専用分析から始めます。モデルのエントリースコアを確認するために取引アクセスは必要ありません。
API 接続では、スコープ付きの取り消し可能なアクセス許可が使用されます。撤回権は決して要求されません。